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Qontigo kombiniert Index- und Analysekompetenz in neuen STOXX-Faktorindizes

Qontigo hat eine neue Palette von STOXX-Faktorindizes auf den Markt gebracht.

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Dank der Kombination der leistungsstarken Index- und Analysekompetenzen von Qontigo und der Einbeziehung der bewährten Axioma Faktor-Risikomodelle sorgt das neue Angebot für eine erhöhte Markttransparenz, von der vor allem Faktorinvestoren profitieren dürften.

Durch die Nutzung der Axioma Faktor-Risikomodelle ermöglicht die neue Indexpalette eine bessere Kontrolle von unbeabsichtigten Faktorrisiken und den Nachweis von Performancetreibern und deckt damit eine erhöhte Nachfrage nach tieferem Verständnis dieser Risiken.

Weiterhin stellt die Indexmethodologie durch eine Begrenzung weniger liquider Titel und eine aktive Steuerung der Anzahl und Gewichtung der Indexkomponenten eine hohe Handelbarkeit sicher.

„Mit der Einführung der STOXX-Faktorindex-Serie kombinieren wir die Analyse- und Index-Expertise von Qontigo“, sagte Holger Wohlenberg, Chief Business Officer bei Qontigo. „Dank der am Markt anerkannten Faktordefinitionen von Axioma, klaren Regeln für die Indexkonstruktion und fortschrittlichen Methoden der Portfoliokonstruktion, setzt unsere Faktorindex-Serie einen neuen Branchenmaßstab in diesem wachsenden Marktsegment.“

Die moderne und umfassende Indexpalette kann als Referenzgröße oder Basiswert für Investoren genutzt werden.

Sie besteht aus fünf Einzelfaktoren – „Value“, „Momentum“, „Size“, „Low Risk“, „Quality“ – und einem Multifaktor-Index, der aus einer diversifizierten Kombination aller Einzelfaktoren besteht. Die abgedeckten Regionen sind: USA, Europa, Asien-Pazifik, Welt und Welt ex-USA.

Um Investoren die Visualisierung der Faktorrisiken und das gewünschte Benchmark-Tracking zu erleichtern, hat Qontigo zudem Factor iQTM eingeführt – ein Online-Tool, mit dem Nutzer Portfolien auf Grundlage historischer Ergebnisse der STOXX-Faktorindizes testen können.

Quelle: ETFWorld

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