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SIX Swiss Exchange führt SMI Risk Control-Indizes ein

Switzerland 27

SIX Swiss Exchange hat heute die Einführung von SMI Risk Control-Indizes angekündigt, die ein hypothetisches Portfolio abbilden, das das im SMI enthaltenen Risiko diversifiziert……

Dieses Portfolio beinhaltet eine Investition in den SMI sowie eine Geldmarktanlage gemessen durch den Overnight Zins SARON. Die Asset-Allokation der neuen Indizes wird täglich überprüft, um das gewünschte Risikoniveau beizubehalten.
Die neuen SMI Risk Control-Indizes bieten Marktteilnehmern die Möglichkeit zur Partizipation am zugrunde liegenden SMI. Durch die dynamische Allokation zwischen der risikobehafteten Anlage in den SMI und der Anlage in den Geldmarkt werden die unterschiedlich hohen Risikoneigungen verschiedener Anleger adressiert.
Die SMI Risk Control-Indizes bilden jeweils ein Portfolio ab, bei dem das Risiko durch entsprechende Verlagerung der Gewichtung zwischen dem risikofreien Geldmarktsatz (SARON) und der risikoreicheren Anlage (SMI) gesteuert wird.
Dabei gibt es vier Berechnungsvarianten, die auf die Beibehaltung einer Zielvolatilität von 5, 10, 15 bzw. 20% ausgerichtet sind. Sinkt das Risikoniveau eines SMI Risk Control Index unter diese Zielparameter, wird die Allokation automatisch in Richtung des SMI angepasst. Steigt das Risikoniveau über den jeweiligen Zielwert, wird die risikofreie Komponente (SARON) stärker gewichtet.
Darüber hinaus wird das Engagement im SMI zur Vermeidung extrem gehebelter Positionen auf maximal 150% begrenzt. Die SMI Risk Control-Indizes sind als Total Return (TR)- und Excess Return (ER)-Variante verfügbar. Der Excess Return-Index misst den Ertrag des SMI Risk Control (TR)-Index abzüglich des SARON-Ertrags. Der Index wird in Schweizer Franken berechnet.
Es stehen tägliche historische Daten seit dem 17. Mai 2000 zur Verfügung.

Quelle: ETFWorld – SIX Swiss Exchange

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