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Source und Rotschild führen ersten Equal-Risk-ETF in Europa ein

Die Investmentgesellschaft Source, einer der führenden Anbieter von Exchange Trades Products in Europa, und Risk Based Investment Solutions, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rothschild, legen den europaweit ersten Equal-Risk-ETF auf: den Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF…..

ETF-Innovationen und wettbewerbsfähige Konditionen im Fokus….


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Hierbei handelt es sich um das erste Produkt von Rothschild, das über eine ETF-Struktur angeboten wird. Der Fonds zielt darauf ab, ein breites Engagement in europäischen Aktien zu ermöglichen, das eine geringere Volatilität aufweist als traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Anlagen.

„Während es unzählige Möglichkeiten gibt, Portfoliopositionen und deren Gewichtung zu bestimmen, ist bei den meisten traditionellen Methoden das Anlagerisiko letztlich nur ein zufälliges Ergebnis dieses Auswahlprozesses“, erklärt Herve Foucault, Managing Director, Business and Product Development bei RBIS. „Indem das Risiko als Input verwendet wird stellt der R Risk-Based European Equity Index diesen Prozess gewissermaßen auf den Kopf.“

Zur Konstruktion des Index werden sowohl die jeweilige Volatilität der 250 größten Aktien aus 18 europäischen Ländern als auch die Korrelation zwischen Aktien bewertet, um die riskantesten 50 Prozent der Aktien systematisch zu eliminieren.[1] Die verbleibenden 125 Aktien werden so gewichtet, dass jede Aktie einen gleich großen Risikobeitrag leistet. Der Index wird vierteljährlich überprüft und monatlich umgeschichtet.

„Smart-Beta-Fonds stoßen auf ein zunehmendes Interesse, da die Anleger an alternativen Renditequellen und Investmentchancen interessiert sind, um ihre Portfoliorisiken zu reduzieren“, sagt Michael John Lytle, Chief Development Officer bei Source. „Wir sind hoch erfreut, mit Rothschild bei diesem Vorreiterprodukt zusammenarbeiten zu können. Diese Art der Risikoreduktion ist der nächste Schritt, der den bestehenden Volatility Target- und Minimum Variance-Strategien folgt. Gemäß Simulationen von RBIS erzielte der R Equal-Risk European Equity Index in den vergangenen fünf Jahren eine bessere risikobereinigte Performance als die breiten europäischen Aktienindizes.“

Der ETF ist in EUR an der Deutschen Börse (XETRA) und in GBP an der London Stock Exchange erhältlich.

Product name Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Benchmark R Risk-Based European Equity Index
Listing London Stock Exchange Xetra
ISIN DE000A13PG83 DE000A13PG75
Base and Trading currency EUR/GBP EUR/EUR
Bloomberg (ticker) REQR LN REQR GY
Reuters (ticker) REQR.L SOREQR.DE
Management fee 0.48% per annum
Domicile Ireland

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 [1] Die Hälfte der Aktien, welche die höchste Risikobewertung aufweisen, wird aus dem Index ausgeschlossen.

 

Quelle: ETFWorld.de

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